Cree sus propias estrategias de negociación Hay muchas estrategias de negociación grandes hacia fuera allí, y comprar libros o cursos ahorra tiempo, pero el comercio también puede ser una carrera de hacerlo usted mismo. Muchos comerciantes gastan cientos o incluso miles de dólares en busca de una gran estrategia comercial. Las estrategias de construcción pueden ser divertidas, fáciles y sorprendentemente rápidas. Para crear una estrategia, necesitará tener acceso a gráficos que reflejen el período de tiempo que se va a negociar, una mente inquisitiva y objetiva y un bloc de papel para Anote sus ideas. Estas ideas pueden entonces ser formalizadas en una estrategia y visualmente backtested en otras cartas. En este artículo, repasamos este proceso de principio a fin incluyendo las preguntas que se deben hacer en el camino. Entonces usted estará listo para comenzar a crear sus propias estrategias en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo. Hora y lugar Antes de poder crear una estrategia, debe reducir las opciones del gráfico. Es usted un comerciante de día. Swing comerciante o inversor Vamos a negociar en un marco de tiempo de un minuto o un marco de tiempo mensual Asegúrese de elegir un marco de tiempo que se adapte a sus necesidades. (Para obtener más información sobre la elección de un marco de tiempo de inversión adecuado, consulte Múltiples marcos de tiempo puede multiplicar las devoluciones.) Entonces, usted querrá centrarse en qué mercado se comercio: acciones, opciones, futuros, divisas o mercancías Una vez que ha elegido un marco de tiempo Y el mercado, decidir qué tipo de comercio que le gustaría hacer. Por ejemplo, digamos que usted elija buscar acciones en un marco de tiempo de un minuto para propósitos de comercio de día y desea centrarse en acciones que se mueven dentro de un rango. Puede ejecutar un inventario de existencias para las acciones que actualmente se están negociando dentro de un rango y cumplir con otros requisitos como un volumen mínimo y criterios de precios. Las acciones, por supuesto, se mueven con el tiempo, así que ejecute nuevas pantallas cuando sea necesario para encontrar acciones que coincidan con sus criterios de negociación una vez que las existencias anteriores ya no son comerciales de una manera que sea congruente con su estrategia. Creación y prueba de estrategias Crear una estrategia que funciona hace que sea mucho más fácil de atenerse a su plan de comercio porque la estrategia era su propio trabajo (en contraposición a alguien elses). Por ejemplo, supongamos que un comerciante de un día decide mirar las acciones en un marco de tiempo de cinco minutos. Ella tiene una acción seleccionada de la lista de las existencias producidas por la pantalla común que funcionó para ciertos criterios. En este gráfico de cinco minutos, buscará oportunidades de hacer dinero. Mira subidas y bajadas de precio y ver si puedes encontrar cualquier cosa que precipitó esos movimientos. Indicadores como la hora del día, patrones de velas, patrones de gráficos, mini-ciclos, volumen y otros patrones deben ser vistos. Una vez que se ha encontrado una estrategia potencial, vaya atrás y vea si ocurrió lo mismo para otros movimientos en el gráfico. Podría un beneficio se han hecho en el último día, la semana o el mes utilizando este método Si usted está negociando en un marco de tiempo de cinco minutos, continuar a mirar sólo en cinco minutos marcos de tiempo, pero mirar hacia atrás en el tiempo y en otras poblaciones que tienen similares Criterios para ver si habría trabajado allí también. Después de determinar un conjunto de reglas que le permitirían entrar en el mercado para obtener ganancias, busque esos mismos ejemplos y vea cuál habría sido su riesgo. Determine cuáles serán sus paradas en las operaciones futuras con el fin de capturar ganancias sin ser detenido. Analizar el movimiento de los precios después de la entrada y ver dónde en sus cartas una parada debe ser colocado. Al analizar los movimientos, busque puntos de salida rentables. Dónde estaba el punto de salida ideal y qué indicador o método se puede utilizar para capturar la mayor parte de este movimiento Al mirar las salidas, utilice indicadores, patrones de velas, patrones de gráficos, retracements porcentuales. Paradas de arrastre Fibonacci niveles u otras tácticas para ayudar a capturar los beneficios de las oportunidades que estamos viendo. (Algunos indicadores de interés pueden encontrarse en Psicología Comercial e Indicadores Técnicos). Dependiendo de cuán a menudo quiera buscar estrategias, puede buscar tácticas que funcionen en períodos de tiempo muy cortos. A menudo, ocurren anomalías a corto plazo que permiten al comerciante extraer ganancias consistentes. Estas estrategias pueden no durar más de varios días, pero esas estrategias también pueden ser utilizadas de nuevo en el futuro. (Para dar sentido a las anomalías del mercado, refiérase a Hacer Sentido de las Anomalías del Mercado). Lleve un registro de todas las estrategias que usa en una revista e incorpórelas en un plan de negociación. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para una determinada estrategia, se puede evitar. Cuando las condiciones favorecen una estrategia, usted puede capitalizar en ella en el mercado. Cosas Adicionales a Considerar Utilizar datos históricos y encontrar una estrategia que funcione no garantiza beneficios en ningún mercado. Es por esta razón que muchos comerciantes no back-test sus estrategias que significa aplicar la estrategia en datos históricos. En cambio, tienden a hacer oficios espontáneos. Esto es una falta de diligencia debida. Es importante saber una tasa de éxito de estrategias, porque si una estrategia nunca funcionó, es poco probable que de repente empezar a trabajar. Es por eso que la exploración visual back-testing sobre gráficos y la aplicación de nuevos métodos a los datos que tiene en su marco de tiempo seleccionado - es crucial. Muchas estrategias no duran para siempre. Caen dentro y fuera de la rentabilidad y es por eso que uno debe aprovechar al máximo de los que todavía funcionan. Si algo ha funcionado durante los últimos meses o durante el transcurso de las últimas décadas, probablemente funcionará mañana. Pero si nunca miramos al pasado para probar esa estrategia, tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que estaba allí, o quizás no tengamos la confianza necesaria para aplicarla en los mercados mañana para ganar dinero. Sabiendo que algo ha funcionado en el pasado, también dará un impulso psicológico a su comercio. Negociación debe hacerse con confianza (no arrogancia), y ser capaz de tirar del gatillo en una posición cuando hay un conjunto para hacer dinero requerirá la confianza obtenida de mirar al pasado y saber que más a menudo que no, esto Estrategia trabajada. Tenga en cuenta que no necesitamos buscar estrategias que funcionen 100 veces. De hecho, si hacemos esto probablemente no encontraremos estrategias. Simplemente busque estrategias que generen ganancias al final del día, semana y / o año (s), dependiendo de su calendario. Las estrategias de línea de fondo caen dentro y fuera de favor en diferentes marcos de tiempo de vez en cuando los cambios tendrán que hacerse para acomodar el mercado actual y nuestra situación personal. Cree su propia estrategia o use alguien elses y pruebe en un marco de tiempo que se adapte a su preferencia. Mediante el uso de lo que el pasado nos ha mostrado, podemos darnos algunos grandes puntos de partida para ganar más dinero y evitar las pérdidas a medida que se convierten en comerciantes más experimentados. Seguir todas las estrategias que usted utiliza de modo que usted pueda utilizar estas estrategias otra vez cuando las condiciones lo favorezcan. Cómo comenzar a negociar: Desarrollo del plan de comercio Antes de aprender sobre el desarrollo del plan comercial, es importante anotar la diferencia entre discrecional y comerciantes del sistema. Los comerciantes suelen caer en una de dos categorías amplias: los comerciantes discrecionales (o los comerciantes basados en la decisión) que miran los mercados y colocan los oficios manuales en respuesta a la información que está disponible en ese momento, y los comerciantes del sistema (o comerciantes basados en reglas) Utilizar algún nivel de automatización comercial para implementar un conjunto objetivo de reglas comerciales. Debido a que a menudo se considera más fácil saltar en el comercio como un comerciante discrecional, eso es donde la mayoría de los comerciantes comienzan, basándose en una combinación de conocimiento e intuición para encontrar oportunidades comerciales de alta probabilidad. Incluso si un comerciante discrecional utiliza un plan de comercio específico, él o ella todavía decide si o no para colocar realmente cada comercio. Por ejemplo, un gráfico de comerciantes discrecionales puede mostrar que todos los criterios se han cumplido para un comercio largo, pero pueden saltarse el comercio si los mercados han sido demasiado agitado esa sesión de negociación. 13 Los comerciantes de sistemas, por el contrario, siguen exactamente la lógica de los sistemas de negociación. Debido a que el sistema de negociación se basa en un conjunto absoluto de reglas, este tipo de comercio está bien adaptado a la automatización parcial o completa. Por ejemplo, un sistema puede codificarse utilizando su lenguaje propietario de plataformas de negociación, y una vez activada la estrategia, el equipo gestiona toda la actividad de negociación (incluida la identificación de operaciones, entradas de pedidos, administración y salidas). 13 Mientras que los comerciantes discrecionales no siempre operan bajo un conjunto específico de reglas comerciales, los comerciantes del sistema requieren un plan de negociación integral que quite las conjeturas de la negociación y proporcione consistencia en el tiempo. En esta sección, vamos a discutir cómo desarrollar un plan de comercio en la siguiente sección, Backtesting y Forward Performance Testing introduce los diversos métodos utilizados para probar la viabilidad de un plan comercial. 13 Elaboración de un plan de negociación 13Un plan de negociación es un conjunto escrito de reglas que define cómo y cuándo se colocarán las operaciones e incluye los siguientes componentes: 13 Mercado (s) que se negociarán 13Today los comerciantes no se limitan a las poblaciones que tienen una amplia selección De los instrumentos a elegir, incluidos los bonos, materias primas, divisas, fondos negociados en bolsa, futuros, opciones y los e-minis (como el contrato de futuros e-mini SampP 500). Sin embargo, para que la transacción sea exitosa, cualquier instrumento elegido debe negociarse con buena liquidez y volatilidad. 13 13Liquidez describe la capacidad de ejecutar órdenes de cualquier tamaño rápida y eficientemente sin causar un cambio significativo en el precio. En términos simples, la liquidez se refiere a la facilidad con la cual se pueden comprar y vender acciones (o contratos). Profundidad Qué tan profundo es el mercado (cuántos pedidos están en reposo más allá de la mejor oferta y la mejor oferta) 13 Inmediatez Con qué rapidez puede ejecutarse un gran pedido de mercado 13 Resistencia Cuánto tarda el mercado en recuperarse después de que se llena un pedido grande? 13 Los mercados con buena liquidez tienden a comerciar con spreads apretados bid / ask y con suficiente profundidad de mercado para llenar rápidamente órdenes. La liquidez es importante para los comerciantes porque ayuda a asegurar que los pedidos serán: 13 Lleno 13 Lleno de deslizamiento mínimo 13 Lleno sin afectar sustancialmente el precio 13Volubilidad. Por otro lado, mide la cantidad y la velocidad a la que el precio sube y baja en un mercado determinado. Cuando un instrumento de negociación experimenta volatilidad, proporciona oportunidades para que los comerciantes se beneficien del cambio de precio. Cualquier cambio en el precio si el aumento de los precios en una tendencia alcista, o la caída de los precios durante una tendencia a la baja crea una oportunidad para obtener beneficios es difícil obtener un beneficio si el precio sigue siendo el mismo. 13 13 Es importante señalar que un plan de comercio desarrollado y probado para los e-minis, por ejemplo, no necesariamente tendrá un buen desempeño cuando se aplica a las acciones. Se pueden necesitar planes de negociación separados para cada instrumento o tipo de instrumento (un plan de negociación, por ejemplo, puede funcionar bien en una variedad de e-minis). Muchos comerciantes encuentran útil centrarse inicialmente en un instrumento de negociación y luego añadir otros instrumentos a medida que aumentan las habilidades de negociación. Intervalo de gráfico primario que se utilizará para tomar decisiones de negociación Los intervalos de intercambio se asocian a menudo con un estilo de negociación particular. Los intervalos de los gráficos pueden basarse en el tiempo, el volumen o la actividad, y el que elijas en última instancia, se reduce a la preferencia personal y lo que te hace más sentido. Dicho esto, es común para los comerciantes a largo plazo a mirar a más largo plazo gráficos a la inversa, a corto plazo los comerciantes suelen utilizar intervalos con períodos más pequeños. Por ejemplo, un comerciante swing puede utilizar un gráfico de 60 minutos, mientras que un escalador puede preferir una carta de 144 tick. 13 13 Tenga en cuenta que la actividad de precios es la misma independientemente de la tabla que elija, y los distintos intervalos de gráficos proporcionan una visión diferente de los mercados. Si bien puede optar por incorporar múltiples intervalos de gráficos en su comercio, su intervalo de gráficos principales se utilizará para definir las reglas de entrada y salida comerciales específicas. 13 Indicadores y ajustes que se aplicarán a la tabla 13Tu plan de comercio también debe definir los indicadores que se aplicarán a su (s) gráfico (s). Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en un instrumento de negociación pasado y actual y / o actividad de volumen. Debe ser observado que los indicadores por sí solos no proporcionan las señales de la compra y de la venta que usted debe interpretar las señales para encontrar la entrada y los puntos de la salida del comercio que se ajustan a su estilo que negocia. Pueden utilizarse diversos tipos de indicadores, incluidos los que interpretan la tendencia, el momento, la volatilidad y el volumen. 13 13 Además de especificar los indicadores técnicos, su plan de operaciones también debe definir los ajustes que se utilizarán. Si planea usar un promedio móvil, por ejemplo, su plan de operaciones debe especificar un promedio móvil simple de 20 días o un promedio móvil exponencial de 50 días. 13 Reglas para el dimensionamiento de la posición El dimensionamiento de la posición se refiere al valor en dólares de su transacción, y también puede utilizarse para definir el número de acciones o contratos que va a negociar. Es muy común, por ejemplo, para los nuevos operadores a comenzar con un contrato de e-mini. Después del tiempo y si el sistema demuestra éxito, el comerciante puede negociar más de un contrato a la vez, lo que aumenta las ganancias potenciales (pero también maximizar las pérdidas). Ciertos planes comerciales pueden requerir la adición de contratos adicionales si se logra cierto beneficio. Independientemente de su estrategia de clasificación de posición, las reglas deben estar claramente establecidas en su plan de negociación. 13 Reglas de entrada 13Por lo general, los comerciantes son conservadores o agresivos por naturaleza y esto a menudo se hace evidente en sus reglas de entrada en el comercio. Los comerciantes conservadores pueden esperar demasiada confirmación antes de entrar en un comercio, perdiendo así oportunidades comerciales válidas. Los comerciantes demasiado agresivos, por otro lado, puede ser demasiado rápido para entrar en el mercado sin mucha confirmación en absoluto. Las reglas de entrada al comercio pueden ser utilizadas por comerciantes que son conservadores, agresivos o en algún lugar intermedio para proporcionar un medio consistente y decisivo de entrar en el mercado. 13 Los filtros y disparadores de comercio trabajan juntos para crear reglas de entrada en el comercio. Los filtros comerciales identifican las condiciones de configuración que deben cumplirse para que se produzca una entrada en el comercio. Pueden ser considerados como la seguridad para el disparador de comercio una vez que las condiciones para el filtro de comercio se han cumplido, la seguridad está apagado y el gatillo se activa. Un activador comercial es la línea en la arena que define cuándo se introducirá un comercio. Los disparadores comerciales pueden basarse en una serie de condiciones, desde los valores de los indicadores hasta el cruce de un umbral de precios. Un ejemplo: 13 El tiempo está entre las 9:30 AM y las 3:00 PM EST 13 Una barra de precios en un gráfico de 5 minutos se ha cerrado por encima de la media móvil simple de 20 días 13 La media móvil sencilla de 20 días está por encima de los 50 13 Una vez que se cumplen estas condiciones, podemos buscar el desencadenante comercial: 13 Ingrese una posición larga con una orden de límite de parada establecida para una marca por encima de las barras anteriores altas 13Nota cómo el disparador especifica el tipo de orden que será Utilizado para ejecutar el comercio. Debido a que el tipo de pedido determina cómo se ejecuta (y, por lo tanto, se llena), es importante comprender el uso apropiado de cada tipo de pedido, el tipo de pedido debe formar parte de su plan de negociación. Consulte la sección Tipos de órdenes de este tutorial para obtener más información o la guía Introducción a los tipos de pedido para obtener una cobertura más detallada. 13 Reglas de salida 13 A menudo se dice que se puede entrar en un comercio a cualquier nivel de precios y hacerlo rentable saliendo en el momento apropiado. Aunque esto parece demasiado simplista, es bastante cierto. Las salidas comerciales son un aspecto crítico de un plan comercial ya que definen en última instancia el éxito de un comercio. Como tal, sus reglas de salida requieren la misma cantidad de investigación y pruebas que sus reglas de entrada. 13 13Las normas de salida definen una variedad de resultados comerciales y pueden incluir: 13 Objetivos de beneficio 13 Pérdida de niveles de pérdida 13 Niveles de detención de arranque 13 Estrategias de detención y reversión 13 Salidas de tiempo (como EOD al final del día) Las órdenes de salida que utilice deben estar claramente establecidas en su plan de operaciones. Por ejemplo: 13 Objetivo de beneficio: Salir con un conjunto de órdenes de límite 20 ticks por encima del precio de llenado de entrada 13 Stop loss: Salir con un conjunto de órdenes de stop 10 ticks por debajo del precio de llenado de entrada 13 Nota: 13 La figura 2 muestra una plantilla utilizada para desarrollar un plan de negociación que incluye todos los elementos importantes: 13 Instrumentos de negociación 13 Plazos 13 Clasificación de posición 13 Condiciones de entrada (incluidos los filtros y disparadores) 13 Normas de salida Pérdida y gestión del dinero) Una estrategia de negociación personal Mientras que de vez en cuando el comercio de la gráfica Diaria, principalmente lo uso para determinar la tendencia de la pareja. Una vez que he identificado el par que siento que tiene la tendencia más fuerte basada en el gráfico diario, por lo general entrar en un gráfico de 4 horas o 1 hora. Lo que mejor tiempo optimice mi entrada. Heres lo que estoy buscando gráfico por gráfico. El gráfico diario: La tendencia diaria en el NZDJPY ha bajado. Esta determinación se hace sobre la base de que el par hace los máximos más bajos y los mínimos más bajos, la acción del precio está por debajo de los 200 SMA y alejándose de ella y, en el momento del análisis, el NZD era la moneda más débil y el JPY era el más fuerte. También, mirando estocástico lento. Veo que está por debajo de 20 que es un signo muy bajista. Teniendo en cuenta todo lo anterior. Sé que sólo estaré buscando oportunidades para vender el par, ya que tendrán la mayor probabilidad de éxito. (El comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo nos ofrece ese borde.) El gráfico de 4 horas: Entonces miraré al gráfico de 4 horas y buscaré un retracement (un movimiento contra la tendencia diaria) para terminar y comenzar un nuevo Pasar a la desventaja. En otras palabras, un nuevo movimiento hacia atrás en la dirección de la tendencia Daily. A veces ese movimiento fresco se presentirá inmediatamente o quizás tenga que esperar a que se produzca el montaje. En el caso de este gráfico de 4 horas en particular, tendría que esperar a que el par de ciclo de copia de seguridad como un nuevo movimiento a la baja ya ha tenido lugar en los últimos cinco velas rojas en la extrema derecha de la carta. También voy a ejecutar a través de este mismo proceso en el gráfico de una hora buscando la misma configuración. Una vez que un rdquo fresco del movimiento del ldquo comienza en el gráfico de 4 horas o de 1 hora. Una entrada se puede hacer con una parada situada por encima del nivel más alto del retroceso reciente. (Estocástico, MACD o RSI se puede utilizar para prolongar el tiempo de la entrada.) El gráfico de 1 hora: En el caso de este gráfico de 1 hora, estaría esperando un pullback / retracement a tener lugar para corto el par. Puesto que el par ha estado en una tendencia bajista fuerte, en curso en la carta diaria, habría podido vender con éxito el par en cualquier de los puntos en la carta después del retracement (flechas negras) ocurre. La posición corta se abriría cuando el impulso vuelva a la desventaja (Stochastics crossover dentro de los círculos negros). En cada caso, la parada iría por encima de la altura más reciente aproximadamente en las líneas negras. Sidebar: Algunos comerciantes se frustrarán cuando vean que el precio se está moviendo enfrente de la dirección de la tendencia diaria. No se preocupe por eso. Está bien, ya que eso significa que se está produciendo un retroceso y una vez que esté completo, estaremos buscando una oportunidad para entrar en el comercio en nuestra dirección de elección. La dirección de la tendencia Daily. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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